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万家双利:2016年第二季度报告
发布日期:2022-01-11 16:37   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金成立于2013年3月6日,建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

  金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

  则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平

  交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和

  交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益

  公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平

  的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;

  对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则

  对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完

  成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控

  制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

  本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

  在经历了一季度开年的股灾后,二季度整体市场经历了一个震荡趋稳的运行过程。投资者对

  经济基本面货币政策等的认知也经历了较大的变化。从一月股灾时对经济断崖式下跌寻底的判断

  到一季度末转而认为稳增长走老路拉升GDP再到二季度意识到经济增速L型刺激政策边际效益递

  减,随之投资者情绪上也发生了较大的变化。反应到股市上就是指数剧烈的波动,同时外部如英

  国脱欧公投等不确定因素也不断打压着投资者风险偏好的上升。债券市场因为受到国企违约银行

  实行MPA监管措施等意外事件影响,在货币政策没有大变化经济基本面L型筑底的情况下亦出现

  了波动较为剧烈的震荡行情。可以说,上半年市场运行的总基调是谨慎保守,而影响价格的最重

  要的因素是市场投资者的风险偏好及情绪变化。股市债市均出现较明显的结构性行情。股市中那

  些需求刚性而供给受限全年营收确定性高的行业板块出现了资金扎堆现象而不断有个股创新高,

  而那些所谓强周期板块则在一月份下跌后不再强力反弹。债市方面期限利差不断收缩,高评级信

  用债的信用利差也持续缩窄,但低评级信用债利差则持续扩大并伴有一级发债融资困难的情况。

  本基金敏锐把握住了这种变化,积极布局弱周期防守型板块个股配置高评级信用债及利率债。

  并通过预判市场预期差灵活调整组合仓位及个股个券的选择,整个二季度本基金规避了较大的波

  截至报告期末,本基金份额净值为1.0753元,本报告期份额净值增长率为2.29%,业绩比较基

  本报告期内本基金自4月15日至6月30日基金资产净值连续52个工作日低于五千万元。本

  报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制

  基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

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